Tehničko veleučilište u Zagrebu · Zagreb

Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama

stručni rad

stručni rad

Model osjetljivosti portfelja za analizu kreditnog rizika uzrokovanog strukturnim i makroekonomskim promjenama

Vrsta prilog u časopisu
Tip stručni rad
Godina 2008
Časopis Financijska teorija i praksa
Nadređena publikacija Financijska teorija i praksa
Volumen 32
Stranice str. 463-479
ISSN 1332-3970
EISSN 1333-9354
Status objavljeno

Sažetak

U ovom se radu predlaže novi model analize osjetljivosti portfelja. On je prikladan za potporu odlučivanju u financijskim institucijama, poglavito u planiranju portfelja i njegovu upravljanju. Glavna prednost modela jest mogućnost izrade simulacija za prognoziranje kreditnog rizika u slučajevima virtualnih promjena strukture portfelja i/ili makroekonomskih čimbenika. Model se temelji na holističkom pristupu upravljanju portfeljem objedinjavanjem svih organizacijskih segmenata u procesu kao što je marketing, poslovanje s građanstvom i rizik.

Ključne riječi

analiza portfelja ; kreditni rizik ; ponderiranje ; bodovanje ; rudarenje podataka ; analiza osjetljivosti ; potpora odlučivanju ; Bayesove mreže ; BASEL II