izvorni znanstveni rad
Cilj je rada predstaviti novu metodologiju mjerenja sezonskih utjecaja (sezonskih oscilacija, vremenskih uzoraka) na ciljnu varijablu modela bodovanja kredita koji uzima u obzir ponašanje dužnika, i uključivanje tih utjecaja, ovisno o stupnju pouzdanosti, u spomenute modele kako bi oni dali što bolje rezultate. Takvi modeli bodovanja kredita imaju važnu ulogu unutar standarda Basel II prema internom sustavu rangiranja koji, za razliku od standardnog pristupa, “ preciznije odražava individualni rizični profil banke” . Taj se pristup oslanja na činjenicu kako banka najbolje poznaje svoje dužnike. Rad također daje rješenje kako u modele bodovanja koji uzimaju u obzir ponašanje dužnika kredita uključiti i makroekonomske pokazatelje u obliku vremenskih serija (npr. tečaj, stopu likvidnosti, stope nezaposlenosti) radi poboljšanja mogućnosti predviđanja. Zbog naravi takvih pojava koje su predočene vremenskim serijama, pojavljuju se određene teškoće, kako prilikom mjerenja, tako i prilikom uključivanja tih utjecaja u tradicionalne modele bodovanja. U radu se prikazuju rješenja tih problema primjenom REF II modela transformacije i analize vremenskih serija.
bodovanje kredita; REF II; analiza vremenskih serija; rudarenje podataka; temporalni utjecaji; sezonske oscilacije; Basel II
Razvojem virtualizacijskih tehnologija raste kompleksnost IT sustava, dok korisnici istovremeno zahtijevaju brži pristup resursima, napredne integracije i jednostavnost korištenja. Jedno od ključnih rješenja za ove izazove primjena je…
Ovaj rad istražuje i uspoređuje mogućnosti prosljeđivanja grafičkih kartica na Hyper-V i KVM hipervizorima prema virtualnim strojevima, detaljno opisujući metode, postupke i razlike u arhitekturi koje utječu na…
The ever-growing usage and adaptation of HTTP/3 in web traffic leverages Quick UDP Internet Connections (QUIC) as a transport protocol. QUIC is widely recognized for reduced latency, enhanced…